- Le LCR est un ratio réglementaire destiné à être respecté à tout moment
- Indique si l’établissement est autosuffisant en liquidité sous 30 jrs de stress
- N’offre que peu de visibilité sur la probabilité de rencontrer des problèmes de liquidité
- Obligation réglementaire minimale. Régulateurs attendent des dispositifs de stress tests complémentaires
- Les scénarios de stress sont essentiels pour évaluer la robustesse et la fiabilité du dispositif de gestion de la liquidité
- Les scénarios de stress s’articulent par rapport aux 3 facteurs de risque: structurel, contingent et marché
- Northern Rock se basait sur un modèle agressif du” originate to distribute”
- besoin de refinancements sur le court terme
- Bank run “wholesale” dans lequel les banques et acteurs financiers ne renouvelaient pas les prêts: 30 milliards de livres
- Bank run “classique”: retrait de dépôts par les ménages et entreprises non financières: 3 milliards de livres en 2jrs
- Le risque de liquidité de marché mérite une séparation analytique particulière.
- Le risque de liquidité de marché fait référence à la possibilité de vendre un actif et d’effectuer une stratégie de refinancement adaptée.
- Les opérations de refinancement sont fonctionnellement équivalentes aux ventes d’actifs.
Bâle III, Risque de liquidité et Stress Test
Original by Christine Brocard, 2011, 2 pages![hamster writter](https://hamsternotes.com/wp-content/uploads/2023/12/hamsteremoji-e1702930658920.png)
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